根据提供的参考信息，去崂山风景区的第一站是否需要换车取决于您选择的起始点和游览路线。
如果您从青岛胶东国际机场出发：
- 您可以先乘坐地铁8号线到青岛北站，然后转乘地铁3号线到李村站，再转乘地铁2号线到辽阳东路站，最后转乘地铁4号线到大河东站下车。在大河东站，您需要步行至崂山游客服务中心，并换乘景区观光车进入崂山风景区。
如果您从青岛站或青岛北站出发：
- 您可以乘坐地铁1号线到海泊桥站，然后转乘地铁4号线到大河东站下车。同样，在大河东站，您需要步行至崂山游客服务中心，并换乘景区观光车进入崂山风景区。
如果您自驾或打车前往：
- 建议选择南线太清、巨峰游览区。自驾游客可以导航至崂山（大河东）游客服务中心停车场停车，打车游客可以在崂山游客服务中心下车，然后换乘景区观光车。
综上所述，从青岛市区出发前往崂山风景区的第一站通常需要换车，从地铁或公交站下车后，再换乘景区内的观光车。